Mastering Assets & Liabilities Management (ALMA)

Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman terintegrasi mengenai pengelolaan aset dan liabilitas bank, fungsi ALCO, strategi neraca, serta hubungan antara profitabilitas, likuiditas, risiko pasar, dan permodalan. Peserta akan mempelajari pengukuran dan pengelolaan risiko likuiditas, IRRBB, dan risiko valuta asing, serta penerapan stress testing untuk mendukung keputusan ALCO yang lebih proaktif dan berbasis risiko.

Setelah mengikuti program ini, peserta diharapkan mampu:

• Menjelaskan peran ALMA dalam mengelola neraca, profitabilitas, likuiditas, dan profil risiko bank
• Mengidentifikasi tanggung jawab utama dan peran ALCO dalam pengambilan keputusan
• Menganalisis risiko likuiditas menggunakan struktur pendanaan, maturity mismatch, liquidity gap, dan indikator likuiditas utama
• Menilai dampak perubahan suku bunga terhadap NII, EVE, dan posisi neraca bank
• Menjelaskan eksposur valuta asing dan penggunaan instrumen hedging dalam mengelola risiko nilai tukar
• Menginterpretasikan hasil stress testing terhadap likuiditas, risiko pasar, P&L, dan permodalan
• Mendiskusikan respons manajemen yang terintegrasi terhadap risiko ALMA dari perspektif Risk dan Treasury
• Memahami trade-off dalam menyeimbangkan profitabilitas, ketahanan likuiditas, dan perlindungan modal