Dunia trading terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Jika dulu keputusan trading sepenuhnya bergantung pada analisis manual, kini banyak trader dan institusi keuangan memanfaatkan algoritma dalam transaksi ini untuk mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. 

Dengan algoritma, proses analisis pasar hingga eksekusi order dapat dilakukan secara otomatis sesuai strategi yang telah diprogramkan.

Artikel ini akan membahas pengertian algoritma trading, cara kerjanya, manfaat, hingga tips penerapannya bagi trader modern. Yuk, simak informasi lengkapnya!

Apa Itu Algoritma dalam Trading?

Algoritma trading adalah penggunaan program komputer yang dirancang untuk mengeksekusi transaksi di pasar keuangan berdasarkan aturan tertentu. Aturan tersebut bisa berupa kombinasi dari harga, volume, waktu, maupun indikator teknikal.

Contoh sederhana, jika harga saham naik 2% dalam 5 menit dan volume perdagangan meningkat, maka algoritma bisa secara otomatis membeli saham tersebut. Sebaliknya, jika harga turun melewati batas tertentu, sistem akan menjualnya untuk meminimalkan kerugian.

Dengan kata lain, algoritma dalam trading dapat membantu trader untuk menjalankan strategi secara otomatis tanpa harus terus-menerus memantau layar.

Bagaimana Cara Kerja Algoritma Trading?

Cara kerja algoritma dalam trading biasanya terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Membangun Strategi

Trader menentukan strategi dasar, misalnya trend following, mean reversion, atau arbitrase.

2. Membuat Aturan Algoritma

Strategi tersebut diterjemahkan menjadi aturan logis yang dapat dijalankan komputer, seperti kapan harus membeli, kapan menjual, dan kapan berhenti.

3. Backtesting

Aturan diuji menggunakan data historis untuk melihat apakah strategi tersebut menguntungkan.

4. Eksekusi Otomatis

Jika hasil backtest positif, algoritma akan digunakan pada pasar nyata untuk melakukan transaksi secara otomatis.

5. Monitoring dan Optimasi

Meski otomatis, trader tetap perlu memantau performa algoritma agar bisa disesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah.

Jenis-Jenis Algoritma dalam Trading

Ada beberapa jenis algoritma yang umum digunakan dalam dunia trading. Berikut di antaranya:

  • Trend Following: Mengikuti arah tren pasar, misalnya membeli saat harga naik dan menjual saat harga turun.
  • Arbitrase: Memanfaatkan perbedaan harga aset di dua pasar berbeda.
  • Market Making: Memberikan likuiditas dengan menempatkan order beli dan jual secara simultan.
  • Statistical Arbitrage: Menggunakan analisis statistik untuk mencari peluang profit dari anomali pasar.
  • High Frequency Trading (HFT): Melakukan ribuan transaksi dalam hitungan detik dengan memanfaatkan perbedaan harga kecil.

Manfaat Algoritma dalam Trading

Menggunakan algoritma dalam trading memberikan berbagai keuntungan bagi trader. Mau tahu apa saja? Berikut penjelasannya:

1. Kecepatan Eksekusi

Algoritma dapat melakukan transaksi dalam milidetik, jauh lebih cepat dibandingkan manusia.

2. Mengurangi Emosi

Keputusan diambil berdasarkan logika dan aturan, bukan emosi seperti takut atau serakah.

3. Konsistensi Strategi

Algoritma memastikan strategi dijalankan secara konsisten sesuai aturan yang ditetapkan.

4. Efisiensi Waktu

Trader tidak perlu terus memantau grafik karena sistem akan otomatis bekerja sesuai instruksi.

5. Analisis Data yang Kompleks

Algoritma dapat memproses data dalam jumlah besar dan menemukan peluang yang sulit terlihat secara manual.

Tantangan dalam Algoritma Trading

Meski menawarkan banyak manfaat, penggunaan algoritma dalam trading juga memiliki risiko yang perlu diwaspadai oleh trader. Berikut beberapa tantangan dalam algoritma trading yang perlu diwaspadai:

  • Overfitting: Algoritma terlalu disesuaikan dengan data historis sehingga tidak efektif di kondisi pasar nyata.
  • Gangguan Teknis: Masalah pada server atau koneksi internet bisa memengaruhi eksekusi order.
  • Kompetisi Tinggi: Banyak algoritma bersaing di pasar, terutama pada high frequency trading.
  • Perubahan Pasar: Strategi yang berhasil hari ini belum tentu relevan di masa depan.

Cara Mengoptimalkan Algoritma Trading

Agar penggunaan algoritma dalam trading lebih efektif, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkannya. Berikut di antaranya:

1. Gunakan Backtesting yang Realistis

Pastikan pengujian strategi menggunakan data historis yang relevan dan mempertimbangkan biaya transaksi.

2. Lakukan Forward Testing

Uji algoritma di pasar nyata dengan modal kecil sebelum digunakan secara penuh.

3. Diversifikasi Strategi

Sebaiknya trader tidak  hanya bergantung pada satu algoritma saja. Gunakan beberapa strategi untuk mengurangi risiko.

4. Pemantauan Rutin

Meski otomatis, algoritma tetap perlu dipantau untuk memastikan kinerjanya sesuai harapan.

5. Perbarui Sesuai Kondisi Pasar

Pasar keuangan selalu berubah. Optimasi rutin perlu dilakukan agar algoritma tetap relevan.

Inovasi Teknologi dalam Dunia Investasi Modern

Algoritma dalam trading adalah inovasi penting dalam dunia investasi modern. Dengan kemampuan mengeksekusi transaksi cepat, konsisten, dan berbasis data, algoritma dapat membantu trader meningkatkan peluang keuntungan sekaligus mengurangi risiko emosional.

Namun, penggunaan algoritma juga memiliki tantangan, mulai dari risiko teknis hingga perubahan kondisi pasar. Oleh karena itu, optimasi melalui backtesting, diversifikasi, dan pemantauan rutin menjadi kunci keberhasilan dalam algoritma trading.

Bagi trader modern, memahami dan menerapkan algoritma dalam trading bukan hanya pilihan, melainkan strategi penting untuk meraih keunggulan kompetitif di pasar keuangan.

Tingkatkan skill analisis trading melalui program Pelatihan Trading Strategy Algorithm Regression di PasarTrainer. Program pelatihan yang menjadi bagian dari training keuangan General Fintech ini melatih peserta untuk menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk tujuan perdagangan.

Referensi:

indodax.com - Apa itu Algo Trading

coinvestasi.com - Apa itu Algoritma Trading

intrinio.com - How to Create a Trading Algorithm Essential Steps for Success